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Enhanced optimal portfolios - A controlled intergration of quantitative predictors

Referenz

Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. J. (2012). Enhanced optimal portfolios - A controlled intergration of quantitative predictors. Presented at the 29th GdRE Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, Nantes (France).

Publikationsart

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeitende

Prof. em. Dr. Marco J. Menichetti Dr. Lars Kaiser Dr. Aron Veress MSc

Beteiligte Einrichtungen

Institut für Finanzdienstleistungen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement

Forschung

Regression basierte Ansätze zur Optimierung von aktiven Asset Allokation
Vorstudie zur Dissertation
September 2009 bis September 2011 (abgeschlossen)
Unter aktiven, taktischen Asset Allokation Ansätzen versteht man angewandte Portfolio-Strategien, um an den investierten Märkten zusätzliche Erträge zu erzielen. Basierend auf verschiedene ... Mehr
Optimierung der Asset Allokation basierend auf Black-Litterman
Vorstudie zur Dissertation
März 2011 (abgeschlossen)
In dieser Dissertation wird der Fokus auf das bekannte Black-Litterman Verfahren gelegt. Dieser Verfahren wurde von Fisher Black und Robert Litterman in den Jahren 1990 bis 1992 entwickelt. Die ... Mehr
Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
Dissertation
März 2011 bis Februar 2015 (abgeschlossen)
Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... Mehr

DOI

http://www.gdresymposium.eu/