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Enhanced optimal portfolios - A controlled integration of quantitative predictors

Referenz

Kaiser, L., Veress, A., & Menichetti, M. (2013). Enhanced optimal portfolios - A controlled integration of quantitative predictors. Presented at the Eastern Finance Association Annual Meeting, St. Pete Beach (Florida, US).

Publikationsart

Präsentation auf wissenschaftlicher Konferenz

Mitarbeitende

Prof. em. Dr. Marco J. Menichetti Dr. Lars Kaiser Dr. Aron Veress MSc

Beteiligte Einrichtungen

Institut für Finanzdienstleistungen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement

Forschung

Regression basierte Ansätze zur Optimierung von aktiven Asset Allokation
Vorstudie zur Dissertation
September 2009 bis September 2011 (abgeschlossen)
Unter aktiven, taktischen Asset Allokation Ansätzen versteht man angewandte Portfolio-Strategien, um an den investierten Märkten zusätzliche Erträge zu erzielen. Basierend auf verschiedene ... Mehr
Quantitatives Investment Management und Portfoliooptimierung
Dissertation
März 2011 bis Februar 2015 (abgeschlossen)
Der Fokus der vorliegend kumulativen Dissertation lässt sich in drei Teilbereiche unterteilen. Die ersten beiden Teile befassen sich mit der Reduzierung von Schätzfehlern in Bezug auf Rendite und ... Mehr